การวิเคราะห์สภาวะการตลาด

ผู้ค้าสามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการกำหนดว่าคู่นี้อยู่ในกรอบหรือแนวโน้ม แน่นอนว่ามีหลายคนที่ตัดสินจากการดูกราฟ แต่มีชุดกฎที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ค้าเข้าร่วมแนวโน้มที่อ่อนแอหรือป้องกันไม่ให้ผู้ค้าเข้าสู่การซื้อขายที่อยู่ในกรอบเมื่ออาจเกิดการเบรกได้

การสังเกตกรอบ

ดัชนีแนวโน้มเฉลี่ย ADX (Average Directional Index) ต่ำกว่า 20 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคหลักที่ใช้ในการกำหนดความเข้มข้นของแนวโน้ม เมื่อ ADX ต่ำกว่า 20 หมายถึงแนวโน้มที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นลักษณะของตลาดในกรอบ โดยเฉพาะ ADX ต่ำกว่า 20 และมีแนวโน้มลดต่ำลง เป็นการยืนยันว่า แนวโน้มไม่เพียงแต่อ่อนแอ แต่สภาพแวดล้อมภายในกรอบอาจจะยืดเยื้อออกไปอีกนาน

ความผันผวนที่ลดลง

มีหลายวิธีในการวิเคราะห์ความผันผวน จริงๆ แล้วผมชอบเปรียบเทียบความผันผวนระยะสั้นและระยะยาว เมื่อความผันผวนระยะสั้นลดลง โดยเฉพาะหลังจากที่ได้แซงความผันผวนระยะยาวไปอย่างกะทันหัน มันมักจะเป็นสัญญาณให้กลับเข้าสู่การซื้อขายในกรอบ

การติดตามความผันผวน

ในการติดตามความผันผวน ผมมีวิธีการที่ง่ายนิดเดียว วิธีการนั้นคือ Bollinger Bands ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการตัดสินความผันผวนได้ดี Band ที่แคบหมายถึงกรอบการซื้อขายที่แคบ ความผันผวนในตลาดจะต่ำ ในขณะที่ Band ที่กว้างสะท้อนถึงกรอบการซื้อขายที่กว้างและสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมาก

การกลับตัวของความเสี่ยง

การกลับตัวของความเสี่ยงประกอบด้วยตัวเลือกชุดหนึ่ง ตัวเลือกการซื้อและการขายสำหรับสกุลเงินเดียวกัน การกลับตัวมีวันหมดอายุที่เท่ากัน (หนึ่งเดือน) และมีความไวต่ออัตราแลกเปลี่ยนระยะสั้น (underlying spot rate) ที่เหมือนกัน ราคาของพวกเขาจะถูกกำหนดตามความแตกต่างของความผันผวนระหว่างตัวเลือกทั้งสอง

ตำแหน่งการตลาด

ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตัวเลือกการซื้อที่มีความผันผวน ในขณะที่การขายควรมีความผันผวนที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ในชีวิตจริงมีโอกาสที่จะพบลักษณะนี้ได้น้อย เนื่องจากตลาดมักมีแนวโน้มของอารมณ์ที่สะท้อนออกมาในความกลับตัวของความเสี่ยง

การสังเกตแนวโน้ม

ดัชนีแนวโน้มเฉลี่ย ADX (Average Directional Index) สูงกว่า 25 และยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ถ้า ADX สูงกว่า 25 แต่เริ่มลดลง โดยเฉพาะเมื่อห่างจากระดับ 40 จะระบุว่าแนวโน้มกำลังอ่อนตัว ต้องระมัดระวังการสร้างตำแหน่งที่มีความก้าวร้าวในแนวโน้ม

การยืนยันจากตัวชี้วัดโมเมนตัม

นอกจากการใช้ ADX แล้วยังแนะนำให้ยืนยันสภาพแวดล้อมของแนวโน้มโดยการสังเกตตัวชี้วัดโมเมนตัม ผู้ค้าควรจะสังเกตว่าตัวชี้วัดโมเมนตัมควรไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม

ตัวชี้วัดการเคลื่อนที่

ตัวชี้วัดการเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งที่สุดคือการเรียงลำดับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างสมบูรณ์ เมื่อตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตรงไปในรูปแบบที่สมบูรณ์ ในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ซึ่งจะมากกว่า 50 วัน และ 100 วันและ 200 วันจะอยู่ด้านล่าง เคลื่อนที่เฉลี่ยระยะสั้น

มาตรการล่าสุดในการซื้อขาย

ในเมื่อสภาพแวดล้อมของแนวโน้ม การกลับตัวของความเสี่ยงจะมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งไปในทางใดทางหนึ่ง หากความกลับตัวในระดับสุดขีด ตลาดด้านใดฝ่ายหนึ่งมักมีสัญญาจำนวนมาก ซึ่งมักจะหมายถึงสภาวะแนวโน้มที่เข้มแข็ง หรือการผันผวนต่อต้านแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น