การซื้อขายอัลกอริธึม

การซื้อขายอัลกอริธึม (algorithm trading) หมายถึงการตัดสินใจซื้อขายของคุณอิงตามอัลกอริธึมหนึ่งหรือหลายชุด ซึ่งอัลกอริธึมคือพื้นฐานในการซื้อขาย (trading logic) ของคุณ। อัลกอริธึมมีหลากหลายประเภทและยากที่จะระบุครอบคลุมทั้งหมด ตัวอย่างที่พบทั่วไป ได้แก่ VWAP ที่ใช้ราคากลางเป็นเกณฑ์, TWAP ที่ทำการซื้อขายตามช่วงเวลา, momentum trader ที่ติดตามแนวโน้มต่างๆ เป็นต้น หากคุณเขียนสูตรที่ใช้ MACD, RSI หรือสิ่งที่คล้ายกัน คุณก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นอัลกอริธึมได้เช่นกัน การดำเนินการทางการค้าสามารถทำได้ทั้งแบบด้วยมือและแบบอัตโนมัติ หากใช้โปรแกรมการซื้อขายในการดำเนินการ จะเรียกว่าโปรแกรมการซื้อขายอัลกอริธึม

ประเภทของการซื้อขายอัลกอริธึม

การซื้อขายอัลกอริธึมสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น:

• การป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติ: อาจจะเป็นประเภทการซื้อขายอัลกอริธึมที่ง่ายที่สุด และมักมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
• การซื้อขายเชิงสถิติ: การใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์สถิติเพื่อระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่หรือลงทุนในตลาด
• กลยุทธ์การดำเนินการอัลกอริธึม: ใช้หลายวิธีและมีประโยชน์มากในการซื้อขายอย่างรวดเร็ว
• การเข้าถึงตลาดโดยตรง: ทำให้การซื้อขายอัลกอริธึมสามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกัน และอิงตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อตัดสินใจความเร็วในการเชื่อมต่อและเวลา

การนำการซื้อขายอัลกอริธึมไปใช้ในตลาดฟอเร็กซ์

การซื้อขายอัลกอริธึมเป็นวิธีที่โปรดปรานที่สุดสำหรับนักลงทุนและสถาบันในตลาดการซื้อขายความถี่สูง การซื้อขายอัลกอริธึมสามารถดำเนินการได้จำนวนมากโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถสร้างหรือปิดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความเร็วและขนาดการดำเนินการที่มนุษย์ทำได้ นักซื้อขายอัลกอริธึมยังสามารถระบุและใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาที่เล็กน้อยระหว่างคู่สกุลเงินเพื่อทำการซื้อขายอาร์บิทราจ สิ่งนี้ทำให้กระบวนการซื้อขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงของการซื้อขายอัลกอริธึม

ความเสี่ยงหลักที่เกิดจากการซื้อขายอัลกอริธึมในตลาดฟอเร็กซ์คือ วิธีการทำงานของมันอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและเสถียรภาพโดยรวมของตลาดฟอเร็กซ์ สถาบันการเงินขนาดใหญ่เช่นธนาคารมักจะเข้าถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อัลกอริธึมที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ตลาดมีความไม่เสมอภาคอย่างรุนแรง นอกจากนี้ การตั้งค่าอัลกอริธึมมักจะอิงตามเกณฑ์เฉพาะ หากตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน หลายสถาบันจะต้องระงับการซื้อขายอัลกอริธึมอย่างเร่งด่วน การดำเนินงานขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาด ส่งผลให้ความผันผวนสูงขึ้น

ข้อสรุป

จากที่เราได้กล่าวมา เราสามารถสรุปได้ว่าการซื้อขายอัลกอริธึมอาจช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อขายของบุคคล แต่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด มันอาจเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากการซื้อขายอัลกอริธึมถูกใช้ในทางที่ผิด มันยังอาจทำให้ลดสภาพคล่องในตลาดฟอเร็กซ์และเสี่ยงต่อความผันผวนที่สูงขึ้น ดังนั้น อุตสาหกรรมการเงินจึงจำเป็นต้องศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายอัลกอริธึมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายข้อดีในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นลบ