ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของเทคนิคการซื้อขาย และการตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนยังเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นการตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนจึงมีความสำคัญมากในเทคนิคการซื้อขาย การตั้งค่าให้อยู่ในระดับที่ดีนั้นมีความสำคัญต่อระบบการซื้อขาย ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการซื้อขาย

ความสำคัญของจุดหยุดขาดทุนในตลาด Forex

ในตลาด Forex การตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินมีความผันผวนสูงและการผันผวนระหว่างการซื้อและการขายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หากตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนสูงเกินไป อาจทำให้เกิดการขาดทุนที่ไม่จำเป็น ด้วยเหตุที่การหยุดขาดทุนทุกครั้งนั้นใหญ่เกินไป; หากตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนต่ำเกินไปก็จะทำให้การขาดทุนเกิดขึ้นบ่อย การขาดทุนนั้นจะทำให้สูญเสียโอกาสในการทำกำไร และสิ่งสำคัญกว่า คือจะทำให้ความน่าจะเป็นในการทำกำไรของระบบลดลง ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความมั่นใจของนักลงทุน

วิธีการตั้งค่าจุดหยุดขาดทุน

การตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนสามารถทำได้ตามประสบการณ์และความสามารถในการรับความเสี่ยงของเงินทุน ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างธรรมดา แต่เป็นวิธีที่มีความ主観มากเกินไป จริง ๆ แล้วจุดหยุดขาดทุนมีค่าที่ดีที่สุดและสามารถค้นหาได้ด้วยสถิติที่ไม่ซับซ้อน สำหรับระบบการซื้อขายนั้น กำไรจะเปลี่ยนไปตามค่าจุดหยุดขาดทุน

ค้นหาค่าจุดหยุดขาดทุนที่ดีที่สุด

ในค่าจุดหยุดขาดทุนเหล่านี้ จะต้องมีค่าหนึ่งที่เป็นค่าที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้ระบบการซื้อขายนี้มีกำไรสูงสุด อย่างไรก็ตาม หลายคนยังไม่คำนึงถึงจุดนี้ หากไม่พบค่าจุดหยุดขาดทุนนี้ การซื้อขายของคุณจะสูญเสียกำไรที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากสะสมไปเรื่อย ๆ ก็จะรวมเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก

การทดสอบค่าจุดหยุดขาดทุน

ฉันได้ค้นหาค่าหมายเลข 4 ค่า ได้แก่ 40 จุด, 30 จุด, 25 จุด และ 20 จุด และ ตั้งค่าเป็นจุดหยุดขาดทุน โดยทำการทดสอบย้อนหลังข้อมูลในปี 2011 เพื่อให้ได้ตารางเปรียบเทียบผลการซื้อขายดังนี้ นี่คือข้อมูลกำไรและอัตราการชนะใน 11 เดือนแรกของปี 2011 โดยใช้เงินทุน 3000 ดอลลาร์สหรัฐ ออสเตรเลียดอลลาร์ ขนาดการซื้อขาย 0.1 ล็อต

การวิเคราะห์ผลจากการทดสอบ

ตารางนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้: 1. ไม่ว่าจะเริ่มจาก 40, 30, 25 หรือ 20 จุด กำไรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ใกล้ 25 จุดจะมีความสูงที่สุด; 2. อัตราการชนะจะลดลงตามลำดับจาก 40, 30, 25 และ 20 โดยเฉพาะจาก 25 ไปยัง 20 จะพบการลดลงอย่างรวดเร็ว

สรุปค่าจุดหยุดขาดทุนที่ดีที่สุด

เป็นที่ชัดเจนว่าค่าจุดหยุดขาดทุนที่ดีที่สุดควรอยู่ที่ประมาณ 25 จุด โดยที่กำไรสูงสุดใน 11 เดือนแรกอยู่ที่ 3384 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยอัตราผลตอบแทนเกิน 110% และอัตราการชนะสำหรับ 25 จุดอยู่ที่ 38% ซึ่งไม่ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการชนะที่ 40 และ 30 จุด นี่คือจุดหยุดขาดทุนที่ดีมาก แน่นอนว่าค่าที่ดีที่สุดยังสามารถถูกกำหนดให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ค่านี้อาจจะเป็น 26 หรือ 23 แต่ฉันเชื่อว่าการกำหนดให้แม่นยำในระยะประมาณ 5 จุดถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ควรคำนึงไว้ว่า นี่คือข้อมูลจากการทดสอบเพียงปีเดียว ซึ่งข้อมูลอาจจะยังน้อยอยู่ หากมีเวลา สามารถนำข้อมูลจำนวนมากมาทดสอบได้